EZB startet Stresstest zum Thema Klimarisiko

27.01.2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen Stresstest zum Thema Klimarisiko gestartet, um die Fähigkeit der Banken zu bewerten, mit finanziellen und wirtschaftlichen Schocks aufgrund von Klimarisiken umzugehen. Der Stresstest, der in der ersten Hälfte des Jahres 2022 durchgeführt wird, besteht aus drei Komponenten: (i) Fragebogen zu den Klimastresstest-Fähigkeiten der Banken, (ii) Peer-Benchmark-Analyse, um die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle der Banken und ihr Exposure gegenüber emissionsintensiven Unternehmen zu bewerten, und (iii) Bottom-up-Stresstest, der sich auf Risikopositionen und Einkunftsquellen konzentriert, die einem Klimarisiko ausgesetzt sind und nicht auf die Gesamtbilanz der Banken, und der auf Szenarien zurückgreift, die vom Netzwerk zur Ökologisierung des Finanzsystems (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS) erstellt wurden. Diese Szenarien spiegeln mögliche künftige klimapolitische Maßnahmen wider und bewerten sowohl physische Risiken wie Hitze, Dürren und Überschwemmungen, als auch kurz- und langfristige Übergangsrisiken.

Die Banken sollen der EZB ab März 2022 ihre Vorlagen für Klimarisiko-Stresstests übermitteln. Die EZB wird die Ergebnisse im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (supervisory review and evaluation process - SREP) berücksichtigen. Der Stresstest könnte sich über die SREP-Bewertungen indirekt auf die Anforderungen der Säule-2 (Pillar-2 requirements - P2R) auswirken, hat aber keine direkten Auswirkungen auf das Kapital im Rahmen der Säule-2-Leitlinien (Pillar-2 guidance - P2G).