Mit der Zentralbank Litauen hat die erste Aufsichtsbehörde im Finanzsektor eine Plattform geschaffen, die neue technologische und regulatorische Infrastrukturen miteinander verbindet. Die LBChain, eine Blockchain Sandbox, bietet einer ausgewählten Gruppe von Finanzmarktteilnehmern die Möglichkeit, ihre Finanzprodukte und -dienstleistungen in einem innovativen Umfeld zu testen. BearingPoint RegTech war Teil des Projekts und hatte somit die Möglichkeit, seinen auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT)-basierten Ansatz für transaktionsbasiertes Meldewesen nach EMIR zu testen und anzupassen.

Die fortschreitende Digitalisierung, steigende Erwartungen an die Datentransparenz im regulatorischen Meldewesen und damit einhergehende steigende regulatorische Kosten zwingen Finanzmarktakteure dazu, sich mit neuen Technologien wie DLT zu beschäftigen. Speziell in Post-Trade-Prozessen bietet der Einsatz von DLT für Banken Vorteile und kann mit einer Verringerung des Meldeaufwands sowie einer Reduktion der Kosten einhergehen. Neben Entwicklungen im Bereich transaktionsbasiertes Meldewesen, wirken auch neue Regulierungen wie AnaCredit oder die Überwachung der Intraday-Liquidität auf ein Umdenken bei Finanzinstituten hin. So müssen neue Technologien in Betracht gezogen werden, um den umfassenden Anforderungen an das Meldewesen gerecht zu werden.  Wie zum Beispiel hinsichtlich Datengranularität, Datenqualität, Live-Daten oder Datenvergleichbarkeit zwischen Vertragspartnern.  

Aufgrund transaktionsbasierter regulatorischer Meldevorschriften wie EMIR und SFTR müssen Banken jede einzelne Transaktion an die jeweilige Aufsichtsbehörde melden, was einen komplexen und zeitaufwändigen Prozess darstellt. Zudem gibt es überlappende Datenanforderungen. Unterschiede in der Berichterstattung führen deshalb häufig zu Dateninkonsistenz und geringer Datenqualität. Jüngste Entwicklungen zeigen, dass die Regulierungsbehörden den genannten Problemen zunehmend Aufmerksamkeit schenken und falsche Transaktionsmeldungen mit Geldstrafen belegt werden (z.B. durch FCA, MAS und ESMA).

BearingPoint RegTech hat die Umsetzbarkeit eines DLT-basierten regulatorischen Meldewesens bereits in einem Proof of Concept erörtert. Als Partner des LBChain Projekts der Zentralbank Litauen konnte BearingPoint RegTech nun die Funktionalität eines Prototypen einer Blockchain-basierten Abacus Softwarelösung untersuchen. In der Sandbox testete BearingPoint RegTech die regulatorische Meldung eines Plain-Vanilla-Zinsswaps, der die EMIR-Anforderungen an das transaktionsbasierte Meldewesen durch intelligente Verträge, sogenannte Smart Contracts, erfüllt. Drei virtuelle Banken tauschten als Gegenparteien ihre berichtsrelevanten Informationen in der Testumgebung aus. Die Testdaten wurden durch Smart Contracts übermittelt, die eine automatische Datenvalidierung und Datenkonsistenzprüfung ermöglichten. Die Aufsichtsbehörde kann Teil dieses Netzwerks werden und hat somit Zugang zu Live-Daten in hoher Datengranularität und Datenqualität, ohne Inkonsistenzen zwischen den Datensätzen der jeweiligen Vertragsparteien.  

Dieses konsistente Datenmodell und die hinter dem Ansatz steckende Logik, lassen sich auch auf andere regulatorische Meldeanforderungen übertragen.
Bei Fragen oder Interesse am Projekt, wenden Sie sich gerne an uns. Weiterhin werden interessierte Institute (Banken, Intermediaries, Aufsichtsbehörden) gesucht, die den Ansatz zusammen mit uns weiter verfolgen und testen möchten.

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